ABSTRAK rnTujuan dari Penelitian ini untuk menganalisis Faktor – faktor yangrnmempengaruhi terhadap Retun on Assets dan Return Saham.. Penelitian inirnmenggunakan Model Regresi data Panel dengan sampel sebanyak 10 bank di Indonesiarndan 10 bank di Malaysia yang memiliki total aset besar. rnHasil Penelitian Net Interest Margin, Biaya Operasional PendapatanrnOperasional, Rate dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap Return On Aset,rnsedangkan Non Performing Loan, Net Interest Margin, Biaya Operasional PendapatanrnOperasional, Rate, Kurs dan Return On Aset yang berpengaruh signifikan terhadaprnReturn Saham di Indonesia. rnLoan to Deposit Rasio, Non Performing Loan dan Net Interest Marginrnberpengaruh signifikan terhadap Return On Aset, sedangkan CAR, LDR, Net InterestrnMargin, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Rate dan Kurs yang berpengaruhrnsignifikan terhadap Return Saham di Malaysia. Variabel bebas secara bersama-samarnberpengaruh signifikan terhadap Rerturn On Aset dan terhadap Retun Saham dirnndonesia dan malaysia. rnBank Umum yang sensitivitas tinggi terhadap Return On Aset adalah BankrnRakyat Indonesia Tbk, sedangkan terhadap Return Saham adalah Bank TabunganrnNegara Tbk.sedangkan di Malaysia adalah Public Banking Berhad terhadap Return OnrnAset dan terhadap Return Saham di Malaysia model yang terpilih adalah CommonrnEffect tidak ada. rnrn rnKata Kunci: Rasio kesehatan bank, Rate, Kurs, Return On Aset, Return saham.rnData Panel.rn